방향 이동 지수(DMI)

방향 이동 지수(DMI) – DMI와 효과적으로 거래하는 방법?

방향 운동 지수(DMI)는 J. Welles Wilder가 개발한 운동량 지표다.

그것들은 보통 조합된 형태로 사용되지만, 일부 거래 플랫폼은 방향 이동 지표를 평균 방향 지수(ADX)와 분리한다.

방향 이동은 가격 변동이 얼마나 지배적인지를 보여주는 반면, ADX는 가격 이동 강도를 보여준다.

블로그에서는 방향 이동 지수의 기본과 거래 시 이 지표를 사용하는 방법에 대해 논의한다.

방향 이동 지수(DMI)란?

방향 성동 지수는 통상 가격표 아래에 나타나며 최근 가격을 이전 가격대와 비교하는 기술적 지표다.

방향 이동 지수는 상향 또는 양방향 표시기(+DI 또는 +DMI)와 하향 또는 음방 향 표시기(-DI 또는 -DMI)로 결과를 나타낸다.



방향 이동 지수는 상승 또는 하강 이동 강도를 계산하는 데 사용되며 평균 방향 지수 또는 ADX로 알려진 추세 강도 선을 보여준다.

+DI와 -DI는 보통 녹색과 빨간색으로 각각 구분된 두 개의 별도 라인이다. ADX는 추세의 강점을 보여주는 DMI의 세 번째 라인이다.



따라서 -DI와 +DI가 방향을 보여주는 반면 투자자들은 ADX를 사용하여 상승세나 하락세의 강점을 분석한다. 

판독값이 25 이상인 ADX는 강력한 추세가 자리 잡고 있음을 보여준다.

반면 ADX가 20 이하로 떨어지면 가격이 횡보할 가능성이 높다는 것을 보여준다.

방향 이동 지수(DMI) 계산

+DI는 당일의 최고가와 전일의 최고가의 차이며 -DI는 당일의 최저가와 전일의 최저가로 같은 계산을 한다.

True Range는 현재 하이 - 전류 로우, 전류 하이 - 이전 클로스 또는 전류 로우 - 이전 클로스 중 더 큰 것이다.

이후에는 +DM, -DM 및 ATR의 14주기 평균을 매끄럽게 한다.

그런 다음 평활된 +DM 값을 평활된 평균 참 범위(ATR) 값으로 나누어 +DI를 얻는다. 100을 곱하다.

그런 다음 평활된 -DM 값을 평활된 TR 값으로 나누어 -DI를 얻고 100을 곱하십시오.

평균 방향 이동 지수(ADX)는 DX의 평활 평균이며 DMI에 추가된 또 다른 지표다.

ADX 계산을 위해서는 최소 14개 기간 동안 DX 값을 계속 계산하고 ADX를 얻기 위한 결과를 매끄럽게 할 필요가 있다.

거래 시 방향성 운동 지수를 어떻게 사용하는가?

1. +DI 및 -DI 사용:
+DI 라인이 -DI 라인보다 높으면 시장이 상승 추세를 보이고, 트레이더는 장시간의 거래를 할 수 있다고 한다.

마찬가지로 -DI 라인이 +DI 라인보다 높으면 단기 트레이드를 할 수 있으며, 아래와 같이 시장이 하향 추세를 보이고 있다고 한다.

+DI가 -DI를 훨씬 상회하면 강한 상승 흐름을 나타낸다. 

-DI가 +DI를 훨씬 상회할 경우 가격 추세가 강하게 하회하고 있다.

2. ADX 사용:
ADX 라인이 25를 넘으면 시장이 추세를 보이고 25 이하일 경우 범위를 넓히고 있다고 한다.

때때로 많은 트레이더들도 ADX가 20 ADX 이상일 때 시장이 트렌드라고 생각한다.

ADX가 25를 넘으면 강세 흐름을 나타내는 반면, ADX 25를 밑돌면 강세가 없고 가격이 횡보하고 있다는 의미다.

트레이드 트렌드를 위해서는 ADX 판독 값이 25 또는 20 이상이어야 하며 범위 지정 전략의 트레이드에는 ADX 판독 값이 20 미만이어야 한다.

3. +DI, -DI, ADX 사용:
거래자는 또한 +DI, -DI, ADX뿐만 아니라 개별적으로 거래 목적으로도 사용할 수 있다.

일부 트레이더는 추세의 강도를 분석하기 위해 ADX만 분석할 수 있는 반면, 일부 트레이더는 가격 이동 방향을 분석하기 위해 DMI의 방향 이동 라인만 분석할 수 있다.

ADX와의 거래 및 투자(평균 방향 이동 지수)에 대한 웹 세미나도 시청할 수 있다.

방향 이동 지수와 아룬 지시계의 차이:

DMI 표시기는 세 번째 선(옵션)이 있는 두 개의 선으로 구성되며, Aroon 표시기도 두 개의 선으로 구성된다. 

두 지표 모두 추세 방향을 파악하는 데 도움이 되는 긍정적인 움직임과 부정적인 움직임을 보여준다.

계산은 다르지만 각 지표의 교차점은 서로 다른 시간에 발생한다.

방향 이동 지수의 한계:

방향 이동 지수는 잘못된 신호를 많이 발생하므로 이 표시기를 사용하는 동안 주의해야 한다.

+DI와 -DI, 크로스오버의 판독치는 역사적 가격에 따라 달라지며, 향후 어떤 일이 일어날지 반영하지 못한다.

따라서 교역이 손실될 수 있는 교차점이 발생할 수 있다.

또한, 선들은 여러 신호를 줄 수 있지만 가격 추세가 없는 교차할 수 있다. 이는 장기 가격 차트에 근거한 더 큰 추세 방향으로만 거래하는 것으로 피할 수 있다.

StockEdge에서 방향 이동 지수를 사용하는 방법
StockEdge에는 다음과 같이 여러 개의 DMI 및 ADX 스캔이 제공되므로 그에 따라 재고를 필터링할 수 있다.

다른 기술 지표와 마찬가지로 방향 이동 지수를 볼륨, 가격 작용, 촛대 패턴 등과 같은 다른 기술 도구와 함께 사용하여 이 지표에서 주어진 신호를 확인해야 한다.

 

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