거래자가 알아야 할 이동 평균 유형

이동 평균은 트레이더와 투자자들이 추세의 방향을 결정하는 데 사용하는 뒤떨어지는 기술적 지표 중 하나이다.

 

이동 평균은 분석가가 자산의 가격 변동을 평가하여지지와 저항을 결정하는 데 사용된다.

그것은 모든 금융 보안의 데이터 포인트를 합한 다음 평균에 도달하기 위해 특정 기간 동안의 데이터 포인트 수로 총계를 나눈다.

최신 가격 데이터를 바탕으로 지속적으로 재계산되므로 "이동" 평균이라고 한다.


이 지표는 거래자가 자산가격의 잠재적 방향을 결정하기 위해 사용하는 유가증권의 이전 가격 변동을 보여준다.

그것은 신호를 생산하거나 어떤 주식의 가격 방향을 보여주기 위해 기초 자산의 가격 작용을 추적하기 때문에 뒤처지는 지표다.



1. 단순 이동 평균:

SMA는 가장 최근의 데이터 포인트 세트를 추가한 다음 총량을 기간 수로 나누어서 얻은 가장 간단한 이동 평균이다.

SMA 지표는 트레이더들이 언제 주식에 입출금할 것인지에 대한 신호를 생성하는 데 사용된다.

SMA는 높은 가격, 낮은 가격, 열린 가격, 닫힌 가격과 같은 다른 유형의 가격에 대해 계산할 수 있는 특정 기간 동안의 과거 가격 데이터를 기반으로 하기 때문에 지연 지표다.

거래자들은 이 지표를 유가증권에 대한 매수, 매도 신호를 결정하기 위해 사용하고 지지대와 저항 구역을 식별하는데도 사용한다.

예를 들어, 한 주식 거래자는 지난 5일 동안의 종가를 취함으로써 주식의 단순 이동 평균을 계산하려고 한다.

2. 지수 이동 평균(EMA):

EMA는 가장 최근의 가격 포인트에 더 많은 가중치를 부여하고 최근의 데이터 포인트에 더 잘 반응하게 하는 이동 평균의 또 다른 유형이다.

EMA는 주어진 특정 기간의 모든 가격 변동에 동일한 가중치를 적용하기 때문에 SMA에 비해 최근의 가격 변동에 더 민감하게 반응한다.

EMA 계산에는 다음 세 가지 단계가 포함된다.

우선 특정 기간의 단순 이동 평균을 계산해야 한다.
그런 다음 지수 이동 평균의 무게를 재기 위한 승수를 계산해야 한다.
마지막 단계에는 최초 EMA에서 가장 최근의 기간까지의 기간을 가격, 승수 및 이전 기간의 EMA 값을 사용하여 현재의 EMA를 계산하는 과정이 포함된다. 공식은 다음과 같다.
현재 EMA = [폐쇄 가격 – EMA(이전 기간)] x 승수 + EMA(이전 기간)

Nifty 50의 최근 9개 기간의 EMA는 다음과 같이 가격 차트에 선으로 표시된다.

3. 가중 이동 평균(WMA):

WMA는 무역업자들이 무역 방향을 창출하고 매수 또는 매도 결정을 하기 위해 사용하는 또 다른 이동 평균이다.

최근 데이터 포인트에 더 큰 가중치를 부여하고 과거 데이터 포인트에 대한 가중치를 줄인다.

데이터 집합의 각 점에 가중 인자를 곱하여 계산한다.

트레이더들은 무역 신호를 생성하기 위해 가중 평균을 사용한다. 예를 들어, 가격이 가중 이동 평균 이상일 때, 그것은 그 추세가 상승세임을 나타낸다.

그러나 만약 가격이 가중치 이하라면, 그것은 그 추세가 하락했음을 나타낸다.

Nifty 50의 최근 9개 기간의 WMA는 다음과 같이 가격 차트에 선으로 표시된다.

4. 이중 지수 이동 평균(DEMA):

DEMA는 가장 최근의 데이터 포인트에 더 많은 가중치를 할당하기 때문에 EMA의 개선된 버전이다.

지연 결과를 줄이고 대응력이 높아 단기 트레이더들이 트렌드 반전을 빠르게 포착할 수 있도록 돕는다.

9일 동안의 Nifty 50 가격을 살펴봅시다.



파란색 선은 단순 이동 평균 선을 나타내고, 보라색 선은 지수 이동 평균(EMA)을 나타내며, 노란색 선은 DEMA 선이다.

위의 차트에서 우리는 DEMA가 가격에 가장 가깝고 편차가 가장 적다고 말할 수 있다.

DEMA 라인은 주가를 가장 가깝게 모방하기 때문에 주가 변동성에 가장 민감하다. 변동성 변화는 추세 반전, 즉 주식 거래에 좋은 지표다.

이동 평균의 마법에 관한 웹 세미나 보기

5. 3중 지수 이동 평균(TEMA):

TEMA는 EMA의 지연을 줄이고 가격에 대한 대응력을 높인다.

1994년 더블 지수 이동 평균(DEMA)이 개발된 후 패트릭 멀로이는 트리플 지수 이동 평균(TEMA)을 만들었다.

DEMA와 마찬가지로, TEMA는 다른 EMA 간의 지연 차이를 줄인다.

DEMA와 TEMA의 차이점은 TEMA의 공식은 DEMA의 공식에 채택된 단일 및 이중 스무팅스무 팅 EMA 외에 삼중 스무 팅 EMA를 사용한다는 점이다.

아래 차트에서 TEMA는 노란색 선으로 표시되고 DEMA는 보라색 선으로 표시된다.



따라서 이 세 가지 EMA를 사용하여 작성된 이 지표는 DEMA보다 가격 막대에 훨씬 더 가깝게 유지되는 이동 평균을 산출한다.

6. 선형 회귀 분석(또는) 최소 제곱 이동 평균:

최소 제곱 이동 평균(LSMA)은 이전 기간의 최소 제곱 회귀선을 계산하므로, 현재 기간의 전진 예측으로 이어진다.

이 지표는 회귀선이 계속되면 어떤 일이 일어날 수 있는지를 확인하는 데 도움이 된다.

이 지표는 특정 기간 동안 데이터에 가장 적합한 직선을 찾기 위한 최소 제곱법의 합계에 기초한다.

아래 비디오를 보고 아래 기술 지표의 개념을 이해할 수도 있다.

 

이전 글 읽기